[求助] 在使用garch-ged时的问题。

shiyiming

[code:268e7]/* Estimate GARCH(1,1) with generalized error distribution residuals */
   %let var2 = 2.5;
   proc model data = normal ;
      parms nu 2 arch0 .1 arch1 .2 garch1 .75;
      control mse.y = &var2 ; /*defined in data generating step*/
      /* mean model */
      y = intercept ;
      /* variance model */
      h.y = arch0 + arch1 * xlag(resid.y ** 2, mse.y)  +
            garch1 * xlag(h.y, mse.y);
      /* specify error distribution */
      lambda = sqrt(2**(-2/nu)*gamma(1/nu)/gamma(3/nu)) ;
      obj = log(nu/lambda) -(1 + 1/nu)*log(2) - lgamma(1/nu)-
            .5*abs(resid.y/lambda/sqrt(h.y))**nu - .5*log(h.y) ;
      obj = -obj ;
      errormodel y ~ general(obj,nu);
      /* fit the model */
      fit y / method=marquardt;
   run; quit;[/code:268e7]


这段代码是sas网站上的，可是我在使用时，发现迭代不下去啊！
谁有这方面的经验呢？