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标题: 求助：面板数据单位根检验 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2012-6-8 22:19
标题: 求助：面板数据单位根检验
请教各位前辈：Panel Data可以做Unit root test吗？如果可以，该调用哪些命令？

作者: shiyiming 时间: 2012-6-11 13:08
标题: Re: 求助：面板数据单位根检验
AS宏函数％dftest用于执行Dickey-fuller单位根检验，可以利用这个检验判断时间序列是否平稳，或采取多少次差分后序列才变平稳。
语法为：
[b:1rw6q6xa]％DFTEST(sas_dataset,variable[,options])[/b:1rw6q6xa]

options的选项可以有：
AR=n，    指定该时间序列被经过差分和求滞后的自回归的阶数，
      specifies the order of autoregressive model fit after any differencing
      specified by the DIF= and DLAG= options. The default is AR=3；

DIF=(differencing list),  指定对序列要做的差分，比如dif＝（1，12）则分析的序列为
                        (1-B)(1-B12)Yt, 一般假如你做了一次差分后，发现序列还是不平稳的，
                        这个时候可以考虑对其做一次季节性的差分，再判断其是否平稳。
DLAG=1|2|4|12       指定单位根检验的时滞，比如4指的是关于B的多项式是否存在因子（1-B^4）.
                  缺省值为1.
OUTSTAT=SAS_DATASET    把残差输到指定数据集

这个检验的原假设是该时间序列有单位根，对立假设为该序列没有单位根，也即是说是平稳的，调用该函数后把检查的概论P值输出到宏变量dftest，比如
％DFTEST（timetest，y）；
然后可以％put p=&dftest;
即可以输出p值，或者
%dftest(timetest,y,outstat=result)
则可以在result数据集里看到P值。p小于0.05即拒绝原假设，说明序列是平稳的（假如指定了dif项，则说明差分后的序列是平稳的），较大的p值说明单位根存在。

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