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标题: 求教蒙特卡洛随机数据生成 [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2013-3-4 10:12
标题: 求教蒙特卡洛随机数据生成
感谢关注！

我有2个时间序列，Y(t)和X(t)，通过VAR(1)检验如下关系。
Y(t)=a+b*X(t-1)+u;
X(t)=c+d*X(t-1)+v;

回归结果为a=0.02; b=0.288；c=0.04; d=0.562;
冲击u的方差为0.007；冲击v的方差为0.0014；冲击u和冲击v的协方差为-0.001；冲击u和v的相关系数-0.319。

先在希望根据冲击u和冲击v的相关系数为限制条件：
1）冲击v的方差为0.0014；

2）冲击u的方差为0.007；

3）冲击u和v的相关系数-0.319；

4）b=0.288和d=0.562;

5) X(0)初始值为0.038；

6) Y(0)初始值为0.012；

生成随机数据Y(t)和X(t).

随机生成序列长度为100+T （T=216），重复50000次，
然后剔除前100个观察值，用T=216进行线性回归，Y(t)=a+b*X(t-1)+u; 求出随机生成序列的b的平均值。

请高手指教，如何code.

作者: shiyiming 时间: 2013-5-20 03:08
标题: Re: 求教蒙特卡洛随机数据生成
这个直接按照你的描述写就行了吧
只需要知道你的冲击项分布用对应的函数就行，比如RAND('dist', parmsvector)

[quote="haorenza-1":20hufali]感谢关注！

我有2个时间序列，Y(t)和X(t)，通过VAR(1)检验如下关系。
Y(t)=a+b*X(t-1)+u;
X(t)=c+d*X(t-1)+v;

回归结果为a=0.02; b=0.288；c=0.04; d=0.562;
冲击u的方差为0.007；冲击v的方差为0.0014；冲击u和冲击v的协方差为-0.001；冲击u和v的相关系数-0.319。

先在希望根据冲击u和冲击v的相关系数为限制条件：
1）冲击v的方差为0.0014；

2）冲击u的方差为0.007；

3）冲击u和v的相关系数-0.319；

4）b=0.288和d=0.562;

5) X(0)初始值为0.038；

6) Y(0)初始值为0.012；

生成随机数据Y(t)和X(t).

随机生成序列长度为100+T （T=216），重复50000次，
然后剔除前100个观察值，用T=216进行线性回归，Y(t)=a+b*X(t-1)+u; 求出随机生成序列的b的平均值。

请高手指教，如何code.[/quote:20hufali]

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